経営工学系 News
栗栖大輔助教が東北大学大学院経済学研究科の細谷賞を受賞
経営工学系の栗栖大輔助教が、東北大学大学院経済学研究科の第一回細谷賞を受賞しました。
授賞式での栗栖大輔助教（中央）
- ・著者
- Daisuke Kurisu
- ・論文タイトル
- Power variations and testing for co-jumps: the small noise approach
（和訳：観測誤差付き高頻度金融データに対する同時ジャンプの統計的検定） - ・掲載誌
- Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 45 (2018), 482-512.
- ・DOI
- 10.1111/sjos.12309
この論文は、金融市場における資産価格のモデルとして利用される伊藤セミマルチンゲールと呼ばれる確率過程を観測誤差を伴って高頻度観測する場合に、資産価格が観測期間内に急激に変化しているかどうかを統計的に検定する方法を提案しました。さらに提案手法に対する理論的妥当性と数値実験により既存の手法より有限標本でのパフォーマンスが良いことを示しました。
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